PENENTUAN HARGA OPSI ASIA EROPA MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL KAMRAD RITCHKEN

    Anisa Amalia, - (2021) PENENTUAN HARGA OPSI ASIA EROPA MENGGUNAKAN METODE TRINOMIAL KAMRAD RITCHKEN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

    Abstract

    Opsi adalah suatu perjanjian/kontrak antara penjual opsi (seller atau writer) dengan pembeli opsi (holder). Opsi Asia adalah suatu kontrak antara writer dan holder yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk membeli atau menjual suatu underlying asset pada atau sebelum maturity time dengan strike price pada saat maturity time Salah satu faktor yang mempengaruhi harga opsi yaitu harga aset pokok, dalam penelitian ini aset pokoknya adalah saham. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menentukan harga opsi adalah metode Trinomial. Dalam metode ini digunakan metode Trinomial Kamrad-Ritchken yang parameternya dikembangkan oleh Ritchken pada tahun 1991, dalam metode ini terdapat kemungkinan tiga pergerakan harga saham yaitu harga naik, tetap dan turun. Penelitian ini menggunakan program Aplikasi Matlab.
    Kata Kunci : Saham, Opsi, Opsi Asia, Metode Trinomial Kamrad-Ritchken, Matlab.
    Option is an agreement / contract between the option seller (seller or writer) and the option holder. An Asian option is a contract between a writer and a holder that gives the holder the right (not an obligation) to buy or sell an underlying asset at or before maturity time with a strike price at maturity time. In this research, the main asset is shares. One method that can be used in determining the option price is the Trinomial method. In this method used the Kamrad-Ritchken Trinomial, whose parameters were developed by Ritchken in 1991, in this method there are three possible stock price movements, namely rising, fixed and falling prices. This research uses the Matlab application program.
    Keywords : Obligation, Option, Asian Option, Trinomial Kamrad-Ritchken, Matlab

    Baca Full Text klik disini
    [thumbnail of S_MAT_1600951_Title.pdf] Text
    S_MAT_1600951_Title.pdf
    Download (274kB)
    [thumbnail of S_MAT_1600951_Chapter1.pdf] Text
    S_MAT_1600951_Chapter1.pdf
    Download (293kB)
    [thumbnail of S_MAT_1600951_Chapter2.pdf] Text
    S_MAT_1600951_Chapter2.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (516kB)
    [thumbnail of S_MAT_1600951_Chapter3.pdf] Text
    S_MAT_1600951_Chapter3.pdf
    Download (476kB)
    [thumbnail of S_MAT_1600951_Chapter4.pdf] Text
    S_MAT_1600951_Chapter4.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (326kB)
    [thumbnail of S_MAT_1600951_Chapter5.pdf] Text
    S_MAT_1600951_Chapter5.pdf
    Download (274kB)
    [thumbnail of S_MAT_1600951_Appendix.pdf] Text
    S_MAT_1600951_Appendix.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (396kB)
    Official URL: http://repository.upi.edu
    Item Type: Thesis (S1)
    Uncontrolled Keywords: Saham, Opsi, Opsi Asia, Metode Trinomial Kamrad-Ritchken, Matlab.
    Subjects: L Education > L Education (General)
    Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
    Depositing User: Anisa Amalia
    Date Deposited: 27 May 2021 05:37
    Last Modified: 27 May 2021 05:37
    URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/60777

    Actions (login required)

    View Item View Item