APLIKASI TIGA METODE PENAKSIR VOLATILITAS DAN IMPLIED VOLATILITY UNTUK MENAKSIR VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.)

    Citra Sari, - (2011) APLIKASI TIGA METODE PENAKSIR VOLATILITAS DAN IMPLIED VOLATILITY UNTUK MENAKSIR VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

    Abstract

    Tugas akhir ini membahas mengenai salah satu aplikasi tiga metode penaksir volatilitas dan Implied Volatility untuk menaksir volatilitas harga saham. Volatilitas merupakan ukuran ketidakpastian dari pergerakan harga saham di waktu yang akan datang. Volatilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi harga opsi. Dalam tugas akhir ini akan ditentukan nilai volatilitas dari suatu harga saham dengan menggunakan beberapa metode. Metode tersebut menggunakan data historis pergerakan harga saham, seperti pembukaan, penutupan, terendah dan tertinggi. Hasil dari ketiga metode tersebut akan dijadikan taksiran awal untuk menentukan taksiran volatilitas yang akan datang dengan Implied Volatility menggunakan metode Newton-Raphson. Penentuan metode terbaik akan dilihat dari hasil Implied Volatility dengan cara melihat hasil taksiran volatilitas akhir yang nilainya paling kecil dalam jangka waktu yang berbeda. Kata kunci: volatilitas, opsi, metode newton-raphson

    Baca Full Text klik disini
    [thumbnail of s_d0151_0607127_title.pdf] Text
    s_d0151_0607127_title.pdf
    Download (378kB)
    [thumbnail of s_d0151_0607127_chapter1.pdf] Text
    s_d0151_0607127_chapter1.pdf
    Download (272kB)
    [thumbnail of s_d0151_0607127_chapter2.pdf] Text
    s_d0151_0607127_chapter2.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (293kB)
    [thumbnail of s_d0151_0607127_chapter3.pdf] Text
    s_d0151_0607127_chapter3.pdf
    Download (317kB)
    [thumbnail of s_d0151_0607127_chapter4.pdf] Text
    s_d0151_0607127_chapter4.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (459kB)
    [thumbnail of s_d0151_0607127_chapter5.pdf] Text
    s_d0151_0607127_chapter5.pdf
    Download (268kB)
    [thumbnail of s_d0151_0607127_bibliography.pdf] Text
    s_d0151_0607127_bibliography.pdf
    Download (247kB)
    Official URL: httpl://repositery.upi.edu
    Item Type: Thesis (S1)
    Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing : Entit Puspita : 5986409 Fitriani Agustina :5981275
    Uncontrolled Keywords: VOLATILITAS DAN IMPLIED VOLATILITY
    Subjects: L Education > L Education (General)
    Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1
    Depositing User: Imas Aulia
    Date Deposited: 30 Oct 2023 02:40
    Last Modified: 30 Oct 2023 02:40
    URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/111700

    Actions (login required)

    View Item View Item