PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP YEN MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS APARCH

    Deni Maulana Wahyudi, - (2010) PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP YEN MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS APARCH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

    Abstract

    Pengamatan perilaku dari nilai tukar mata uang merupakan salah satu peranan dari volatilitas dalam sektor finansial. Model volatilitas yang baik adalah model yang menunjukkan sifat return. Dari sudut pandang investor, lebih menarik jika melihat return suatu aset investasi daripada harga asetnya. Hal ini dikarenakan investor memiliki keuntungan relatif dari investasinya bukan harga nominal dari investasi. Volatilitas data runtun waktu di sektor finansial seringkali sangat tinggi. Model estimasi terhadap perilaku data dengan volatilitas tinggi adalah model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) yang dikembangkan oleh Engle pada tahun 1982, dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) yang dikembangkan oleh Bollerslev tahun 1986 yang berangkat dari asumsi bahwa terdapat gejolak yang bersifat simetris terhadap volatilitas (symmetric shocks). Namun dalam beberapa kasus di sektor finansial, terdapat gejolak yang bersifat asimetris (asymmetric shocks). Sifat asimetris tersebut artinya menampakkan reaksi berbeda pada peningkatan harga atau penurunan harga, yang disebut leverage effect. Selanjutnya karena model volatilitas ARCH dan model volatilitas GARCH tidak menjelaskan asumsi adanya leverage effect, dikembangkanlah model volatilitas Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (APARCH) oleh Ding, Granger dan Engle pada tahun 1993.

    Baca Full Text klik disini
    [thumbnail of s_mat_060403_table_of_content.pdf] Text
    s_mat_060403_table_of_content.pdf
    Download (53kB)
    [thumbnail of s_mat_060403_chapter1.pdf] Text
    s_mat_060403_chapter1.pdf
    Download (48kB)
    [thumbnail of s_mat_060403_chapter2.pdf] Text
    s_mat_060403_chapter2.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (172kB)
    [thumbnail of s_mat_060403_chapter3.pdf] Text
    s_mat_060403_chapter3.pdf
    Download (260kB)
    [thumbnail of s_mat_060403_chapter4.pdf] Text
    s_mat_060403_chapter4.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (245kB)
    [thumbnail of s_mat_060403_chapter5.pdf] Text
    s_mat_060403_chapter5.pdf
    Download (47kB)
    [thumbnail of s_mat_060403_bibliografy.pdf] Text
    s_mat_060403_bibliografy.pdf
    Download (35kB)
    Official URL: http://repository.upi.edu
    Item Type: Thesis (S1)
    Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing MARTHEN: - ENTIT PUSPITA: 5986409
    Uncontrolled Keywords: PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH, YEN, MODEL VOLATILITAS APARCH.
    Subjects: L Education > L Education (General)
    Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
    Depositing User: Hikmal Fajar Fardyan
    Date Deposited: 22 Sep 2023 01:36
    Last Modified: 22 Sep 2023 01:36
    URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/107522

    Actions (login required)

    View Item View Item