PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN MODEL TRINOMIAL

Tammy Sulistiyarini, - (2012) PENENTUAN HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN MODEL TRINOMIAL. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Opsi Eropa merupakan suatu kontrak/perjanjian antara writer dan holder yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset pokok dengan harga kesepakatan (strike price) pada saat jatuh tempo (expiration date). Penentuan harga opsi dapat dilakukan secara kontinu maupun diskrit. Penentuan harga opsi secara kontinu dapat dilakukan dengan menggunakan model Black-Scholes, sedangkan penentuan harga opsi secara diskrit dapat dilakukan dengan menggunakan metode lattice. Salah satu model dari metode lattice adalah model trinomial. Model trinomial merupakan pemodelan dinamika pergerakan harga saham yang mempunyai tiga kemungkinan pergerakan harga saham, yaitu harga saham naik, harga saham turun, atau harga saham tetap. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penentuan harga opsi Eropa model trinomial, yaitu strike price, expire date, harga saham awal, volatility,dan tingkat suku bunga. Selain itu banyaknya interval juga mempengaruhi penentuan harga opsi. Semakin banyak jumlah interval maka harga opsi Eropa model trinomial dan harga opsi Eropa model binomial akan semakin mendekati harga opsi Black-scholes.

Baca Full Text klik disini
[img] Text
s_mat_0802554_table_of_content.pdf
Download (91kB)
[img] Text
s_mat_0802554_chapter1.pdf
Download (96kB)
[img] Text
s_mat_0802554_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (301kB)
[img] Text
s_mat_0802554_chapter3.pdf
Download (265kB)
[img] Text
s_mat_0802554_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (544kB)
[img] Text
s_mat_0802554_chapter5.pdf
Download (81kB)
[img] Text
s_mat_0802554_bibliography.pdf
Download (121kB)
Official URL: hhtp://repository.upi.edu
Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing Fitriani Agustina :5981275 Khusnul Novianingsih : 258640
Uncontrolled Keywords: Opsi Eropa, Model trinomial.
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User: Ferli pennita
Date Deposited: 16 Sep 2023 15:38
Last Modified: 16 Sep 2023 15:38
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/105771

Actions (login required)

View Item View Item