Deni Maulana Wahyudi, - (2010) PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP YEN MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS APARCH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Pengamatan perilaku dari nilai tukar mata uang merupakan salah satu peranan dari volatilitas dalam sektor finansial. Model volatilitas yang baik adalah model yang menunjukkan sifat return. Dari sudut pandang investor, lebih menarik jika melihat return suatu aset investasi daripada harga asetnya. Hal ini dikarenakan investor memiliki keuntungan relatif dari investasinya bukan harga nominal dari investasi. Volatilitas data runtun waktu di sektor finansial seringkali sangat tinggi. Model estimasi terhadap perilaku data dengan volatilitas tinggi adalah model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) yang dikembangkan oleh Engle pada tahun 1982, dan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) yang dikembangkan oleh Bollerslev tahun 1986 yang berangkat dari asumsi bahwa terdapat gejolak yang bersifat simetris terhadap volatilitas (symmetric shocks). Namun dalam beberapa kasus di sektor finansial, terdapat gejolak yang bersifat asimetris (asymmetric shocks). Sifat asimetris tersebut artinya menampakkan reaksi berbeda pada peningkatan harga atau penurunan harga, yang disebut leverage effect. Selanjutnya karena model volatilitas ARCH dan model volatilitas GARCH tidak menjelaskan asumsi adanya leverage effect, dikembangkanlah model volatilitas Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (APARCH) oleh Ding, Granger dan Engle pada tahun 1993.
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
s_mat_060403_table_of_content.pdf Download (53kB) |
|
Text
s_mat_060403_chapter1.pdf Download (48kB) |
|
Text
s_mat_060403_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (172kB) |
|
Text
s_mat_060403_chapter3.pdf Download (260kB) |
|
Text
s_mat_060403_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (245kB) |
|
Text
s_mat_060403_chapter5.pdf Download (47kB) |
|
Text
s_mat_060403_bibliografy.pdf Download (35kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | ID SINTA Dosen Pembimbing MARTHEN: - ENTIT PUSPITA: 5986409 |
| Uncontrolled Keywords: | PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH, YEN, MODEL VOLATILITAS APARCH. |
| Subjects: | L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan) |
| Depositing User: | Hikmal Fajar Fardyan |
| Date Deposited: | 22 Sep 2023 01:36 |
| Last Modified: | 22 Sep 2023 01:36 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/107522 |
Actions (login required)
 |
View Item |