VOLATILITAS RETURN SAHAM DI MASA PANDEMI COVID-19 : Suatu Analisis Berdasarkan Hari Perdagangan dan Risiko Sistematis Pada Perusahaan yang Termasuk LQ-45.

Natan Imanuel, - (2022) VOLATILITAS RETURN SAHAM DI MASA PANDEMI COVID-19 : Suatu Analisis Berdasarkan Hari Perdagangan dan Risiko Sistematis Pada Perusahaan yang Termasuk LQ-45. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text S_PEA_1801274_Title.pdf Download (311kB)
	Text S_PEA_1801274_Chapter1.pdf Download (189kB)
	Text S_PEA_1801274_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (158kB)
	Text S_PEA_1801274_Chapter3.pdf Download (203kB)
	Text S_PEA_1801274_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (427kB)
	Text S_PEA_1801274_Chapter5.pdf Download (35kB)
	Text S_PEA_1801274_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (403kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan dan risiko sistematis terhadap volatilitas return saham pada perusahaan yang termasuk indeks LQ-45. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kausal. Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 yang ada dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 45 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi software SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 26 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hari perdagangan dan risiko sistematis berpengaruh terhadap volatilitas return saham. Dengan demikian, hasil ini dapat memenuhi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan dan risiko sitematis terhadap volatilitas return saham pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45. This objective of this research aims to determine the effect of trading days and systematic risk on the volatility of stock returns in companies that are included in the LQ-45 index. This research design is quantitative research with a causal research design. The population in this study are all companies listed in the LQ-45 index on the Indonesia Stock Exchange (IDX), totaling 45 companies. The sampling technique used in this study is to use a purposive sampling technique. The data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX). Testing this hypothesis using multiple linear regression analysis using SPSS. The results of this study indicate that trading days and systematic risk affect the volatility of stock returns. Thus, these results can fulfill the purpose of this study, namely to determine the effect of trading days and systematic risk on the volatility of stock returns in companies included in the LQ-45 index.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	ID SINTA Dosen Pembimbing: Toni Heryana : 5995980
Uncontrolled Keywords:	Hari Perdagangan, Risiko Sitematis, Volatilitas Return Saham
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (non kependidikan)
Depositing User:	Natan Imanuel
Date Deposited:	21 Oct 2022 02:57
Last Modified:	21 Oct 2022 02:57
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/84916

Actions (login required)

View Item