PENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL

    Jauhari, - (2010) PENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

    Abstract

    Rumus perhitungan opsi menggunakan Black-Scholes sangat populer digunakan dalam bidang matematika keuangan. Akan tetapi, rumus tersebut memilliki batasan yaitu hanya bisa digunakan untuk menghitung opsi tipe Eropa dan call Amerika yang memliki sifat seperti opsi call Eropa. Sedangkan, di bursa saham terdapat opsi-opsi lain yang tidak memiliki rumus eksak untuk menghitungnya. Misalnya, opsi put Amerika yang memiliki fasilitas early exercise dan opsi Asia yang nilainya bergantung pada rata-rata harga saham sampai maturity time. Metode Binomial bergerak berdasarkan fakta bahwa harga aset mempunyai dua kemungkinan pergerakan dalam setiap pertambahan waktunya, yaitu naik dan turun. Metode Binomial banyak digunakan untuk menentukan harga dari berbagai macam saham oleh masyarakat keuangan. Oleh karena itu, dalam Tugas Akhir ini dibahas mengenai penggunaan metode Binomial sebagai salah satu cara untuk menghitung harga opsi, khususnya opsi put Amerika. Perhitungan harga opsi ini menggunakan volatilitas, tingkat suku bunga dan interval waktu dalam satu jangka waktu. Dengan melihat hasil taksiran, didapat bahwa interval berpengaruh terhadap harga opsi put Amerika.

    Baca Full Text klik disini
    [thumbnail of s_mat_0607096_table_of_contents.pdf] Text
    s_mat_0607096_table_of_contents.pdf
    Download (519B)
    [thumbnail of s_mat_0607096_chapter1.pdf] Text
    s_mat_0607096_chapter1.pdf
    Download (519B)
    [thumbnail of s_mat_0607096_chapter2.pdf] Text
    s_mat_0607096_chapter2.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (519B)
    [thumbnail of s_mat_0607096_chapter3.pdf] Text
    s_mat_0607096_chapter3.pdf
    Download (519B)
    [thumbnail of s_mat_0607096_chapter4.pdf] Text
    s_mat_0607096_chapter4.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (519B)
    [thumbnail of s_mat_0607096_chapter5.pdf] Text
    s_mat_0607096_chapter5.pdf
    Download (519B)
    [thumbnail of s_mat_0607096_bibliography.pdf] Text
    s_mat_0607096_bibliography.pdf
    Download (519B)
    Official URL: http://repository.upi.edu
    Item Type: Thesis (S1)
    Additional Information: ID SINTA DOSEN PEMBIMBING NAR HERRHYANTO : - FITRIANI AGUSTINA : 5981275
    Uncontrolled Keywords: PENENTUAN HARGA OPSI PUT AMERIKA , METODE BINOMIAL.
    Subjects: L Education > L Education (General)
    Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1
    Depositing User: Septiani Sitrulroaeni
    Date Deposited: 18 Oct 2023 08:26
    Last Modified: 18 Oct 2023 08:26
    URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/110851

    Actions (login required)

    View Item View Item