PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN PEMODELAN ARFIMA-FIGARCH

Selvi Affriani, - (2009) PERAMALAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN PEMODELAN ARFIMA-FIGARCH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Pemodelan Autoregressive Fractional Integrated Moving Average – Fractional Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (ARFIMA-FIGARCH) adalah salah satu model peramalan dimana data time series mempunyai memori jangka panjang dengan ciri-ciri plot data tidak stasioner dan fungsi autokorelasi (fak) turun lambat atau turun secara hiperbolik. Bila terdapat indikasi heteroskedastisitas maka peramalan akan lebih akurat jika variannya dilihat pergerakannya dari waktu ke waktu. Pada contoh kasus tugas akhir ini menggunakan data sekunder berupa data mingguan indeks saham DJIA periode 2 Januari 1980 sampai 28 September 1994. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh model ARFIMA (0,d,2) dan FIGARCH (1,d,1).

	Text s_mat_055604_chapter1.pdf Download (285kB)
	Text s_mat_055604_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (316kB)
	Text s_mat_055604_chapter3.pdf Download (351kB)
	Text s_mat_055604_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB)
	Text s_mat_055604_chapter5.pdf Download (251kB)

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	ID SINTA Dosen Pembimbing ENTIT PUSPITA: 5986409 BAMBANG AVIP PRIATNA MARTADIPUTRA: 6124136
Uncontrolled Keywords:	PERAMALAN DATA, RUNTUN WAKTU, ARFIMA-FIGARCH.
Subjects:	L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User:	Hikmal Fajar Fardyan
Date Deposited:	18 Oct 2023 07:36
Last Modified:	18 Oct 2023 07:36
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/110506

Actions (login required)

View Item