MODEL VOLATILITAS EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH)

Siti Habsah, - (2008) MODEL VOLATILITAS EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text s_pmtk_055662_chapter1.pdf Download (941kB)
	Text s_pmtk_055662_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (341kB)
	Text s_pmtk_055662_chapter3.pdf Download (303kB)
	Text s_pmtk_055662_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (766kB)
	Text s_pmtk_055662_chapter5.pdf Download (253kB)
	Text s_pmtk_055662_bibliography.pdf Download (248kB)

Abstract

Volatilitas memiliki banyak peranan dalam sektor finansial, satu diantaranya dalam hal pengamatan perilaku dari harga suatu aset finansial. Dari sudut pandang investor, lebih menarik jika melihat return suatu aset investasi daripada harga asetnya. Hal ini dikarenakan investor memiliki keuntungan relatif dari investasinya bukan harga nominal dari investasi. Dalam tugas akhir ini pembahasan model volatilitas diawali dengan model volatilitas Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH). Model ini menjelaskan bahwa varian residual tidak hanya fungsi dari variabel independen tapi tergantung juga pada seberapa besar residual di masa lalu. Model ini disempurnakan oleh model volatilitas Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) karena ditemukan bahwa varian residual tidak hanya bergantung pada residual periode lalu tetapi juga variansi residual periode lalu. Selanjutnya karena model volatilitas ARCH dan model volatilitas GARCH tidak menjelaskan asumsi adanya ketidaksimetrisan antara good news dan bad news atau disebut juga leverage effect, dikembangkan model volatilitas Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH).

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	ID SINTA pembimbing : Entit Puspita : 5986409 Marthen Tapilouw : -
Uncontrolled Keywords:	volatilitas, return, Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH).
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > International Program on Science Education
Depositing User:	Rena Rahmawati
Date Deposited:	13 Nov 2023 09:30
Last Modified:	13 Nov 2023 09:30
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/110218

Actions (login required)

View Item