METODE PENGEMBANGAN FUZZY TIME SERIES DENGAN FAKTOR PENDUKUNG UNTUK PERAMALAN DATA INDEKS HARGA SAHAM

Hadiwijaya, Gilar (2015) METODE PENGEMBANGAN FUZZY TIME SERIES DENGAN FAKTOR PENDUKUNG UNTUK PERAMALAN DATA INDEKS HARGA SAHAM. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_MAT_0801341_Title.pdf

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_MAT_0801341_Abstract.pdf

Download (133kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_MAT_0801341_Table_of_content.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_MAT_0801341_Chapter1.pdf

Download (211kB) | Preview
[img] Text
S_MAT_0801341_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (341kB)
[img]
Preview
Text
S_MAT_0801341_Chapter3.pdf

Download (437kB) | Preview
[img] Text
S_MAT_0801341_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (897kB)
[img]
Preview
Text
S_MAT_0801341_Chapter5.pdf

Download (132kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_MAT_0801341_Bibliography.pdf

Download (187kB) | Preview
[img] Text
S_MAT_0801341_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (569kB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Metode pengembangan fuzzy time series dengan faktor pendukung merupakan penggabungan antara metode Chen tahun 2004, yaitu menghitung selisih antar data historis dan metode Chen 2009 yaitu menggunakan faktor pendukung. Pada kajian ini metode tersebut digunakan untuk meramalkan indeks harga saham IDX dengan faktor pendukung DOW JONES dan NIKKEI. Hasil peramalan dengan menggunakan faktor pendukung NIKKEI menghasilkan error 0,54%, hasil ini lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan DOW JONES yang menghasilkan error 0,63% , didukung oleh hasil analisis korelasi dimana NIKKEI lebih berpengaruh terhadap IDX dibandingkan DOW JONES. Metode ini juga memberikan hasil tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode Chen tahun 2004 dan Chen tahun 2009.----------Development methods fuzzy time series by a factor of support is a merger between Chen method in 2004, which calculates the difference between the historical data and methods of Chen 2009 that uses a supporting factor. In this study the method used to predict stock price index IDX with supporting factors DOW JONES and NIKKEI. Forecasting results using NIKKEI supporting factors resulted in an error of 0.54%, this result is more accurate than using DOW JONES that generate error 0.63%, supported by the results of the correlation analysis where NIKKEI more influence on the IDX compared DOW JONES. This method also results in better accuracy than the method of Chen Chen in 2004 and 2009.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S MAT HAD m-2015 ; Pembimbing: I. Entit Puspita, II. Fitriani Agustina
Uncontrolled Keywords: fuzzy time series, metode chen 2004, metode chen 2009, faktor pendukung, korelasi, tingkat akurasi, fuzzy time series, chens method 2004, chens method 2009, supporting factors, correlation, accuracy rate
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 19 Aug 2016 01:49
Last Modified: 19 Aug 2016 01:49
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/21625

Actions (login required)

View Item View Item