PENENTUAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA MENGGUNAKAN METODE ZILLMER BERDASARKAN SUKU BUNGA STOKASTIK COX INGERSOLL ROSS

Valyapatra Mawar Aulia, - and Bambang Avip Priatna Martadiputra, - and Fitriani Agustina, - (2025) PENENTUAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA MENGGUNAKAN METODE ZILLMER BERDASARKAN SUKU BUNGA STOKASTIK COX INGERSOLL ROSS. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Kematian seseorang dapat mengakibatkan risiko finansial yang berdampak. Asuransi jiwa merupakan solusi strategis untuk menjamin kebutuhan finansial di masa yang akan datang yang diakibatkan karena terjadinya kematian. Saat ini, perhitungan premi pada asuransi jiwa menggunakan suku bunga yang konstan. Hal ini tentu tidak relevan dengan kenyataannya bahwa suku bunga bergerak secara fluktuatif. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan premi asuransi jiwa menggunakan pendekatan suku bunga stokastik dengan metode Cox Ingersoll Ross (CIR). Selain itu, mengingat sedang maraknya fenomena gagal klaim pada perusahaan asuransi jiwa, maka diperlukan adanya cadangan premi yang diperhitungkan dengan tepat. Pada penelitian ini akan dihitung pula cadangan premi asuransi jiwa menggunakan metode Zillmer. Data yang digunakan yaitu data BI-Rate dari April 2016 sampai dengan Februari 2025, Tabel Mortalitas tahun 2023 dan data nasabah salah satu perusahaan asuransi jiwa di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dengan menggunakan pendekatan suku bunga stokastik model CIR, nilai premi lebih besar daripada premi asli yang menggunakan pendekatan suku bunga konstan. Selain itu, besar cadangan premi yang dihitung memiliki cadangan yang mencukupi hingga akhir tahun jangka waktu asuransi jiwa.

The death of an individual can lead to signifant financial risks. Life insurance is a strategic solution to secure future financial needs arising from death. Currently, life insurance premiums are calculated using a constant interest rate. However, this approach does not reflect the reality that interest rates fluctuate. This study applies a stochastic interest rate model, specifically the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) method, to calculate life insurance premiums more accurately. In addition, considering that failed claims in life insurance companies is on the rise, it is crucial to have a premium reserve that is calculated precisely. In this research, life insurance premium reserves will be calculated using the Zillmer method. The data used is BI-Rate from April 2016 to February 2025, mortality table in 2023 and customer data of one of the life insurance companies in Bandung City. The findings show that premiums calculated using the CIR stochastic interest rate model are higher than those based on a constant interest rate. Furthermore, the calculated premium reserves are sufficient to cover the entire duration of the life insurance policy.

Preview	Text S_MAT_2100144_Title.pdf Download (419kB) | Preview
Preview	Text S_MAT_2100144_Chapter1.pdf Download (148kB) | Preview
	Text S_MAT_2100144_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (430kB)
Preview	Text S_MAT_2100144_Chapter3.pdf Download (237kB) | Preview
	Text S_MAT_2100144_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (701kB)
Preview	Text S_MAT_2100144_Chapter5.pdf Download (80kB) | Preview
	Text S_MAT_2100144_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (644kB)

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=en ID SINTA Dosen Pembimbing : Bambang Avip Priatna Martadiputra : 0005126401 Fitriani Agustina : 5981275
Uncontrolled Keywords:	Cox Ingersoll Ross, Zillmer, Asuransi Jiwa, Cadangan Premi Cox Ingersoll Ross, Zillmer, Life Insurance, Reserves Premium
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1
Depositing User:	Valyapatra Mawar Aulia
Date Deposited:	19 May 2025 02:33
Last Modified:	19 May 2025 02:33
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/133315

Actions (login required)

View Item