PENYELESAIAN MASALAH OPTIMISASI PORTOFOLIO DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN BAT ALGORITHM

Sufyan Fahmi Ramadhan, - and Kartika Yulianti, - and Isnie Yusnitha, - (2025) PENYELESAIAN MASALAH OPTIMISASI PORTOFOLIO DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN BAT ALGORITHM. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Kesadaran masyarakat terhadap investasi saham di Indonesia semakin meningkat. Pada investasi saham, penting bagi investor untuk memiliki saham yang optimal, yaitu saham yang menawarkan potensi pengembalian yang tinggi dengan risiko yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio saham yang optimal menggunakan Model Markowitz dan Bat Algorithm. Penelitian ini menggunakan fungsi tujuan meminimumkan tingkat risiko saham dan memaksimumkan tingkat pengembalian saham. Bat Algorithm didasarkan pada kemampuan ekolokasi oleh kelelawar. Kemampuan ekolokasi kelelawar ini dapat
membuat para kelelawar mencari mangsa dan membedakan berbagai macam serangga dalam kegelapan. Dalam setiap iterasinya, dilakukan perpindahan posisi dari setiap kelelawar dengan memperhatikan posisi kelelawar dengan nilai fitness terendah. Penelitian ini mengembangkan program menggunakan Python karena banyaknya pustaka yang tersedia. Dari data yang digunakan, penelitian ini menghasilkan portofolio optimal dengan tingkat pengembalian harapan sebesar 0,00755 dan nilai risiko sebesar 0,00067.

Public awareness of stock investment in Indonesia is increasing. When investing in stock, it is important for investors to own optimal stock, namely stock that offer high expected return value with low risk value. This study aims to obtain optimal stock portfolio using Markowitz Model and Bat Algorithm. This study uses the objective function of minimizing stock risk and maximizing stock returns. The Bat algorithm is based on the echolocation ability of bats. This bat's echolocation ability can enable bats to search for prey and distinguish between various types of insects in the dark. In each iteration, the position of each bat is moved by paying attention to the position of the bat with the lowest fitness value. This study develops a program using Python because of the many libraries available. From the used data, this study produces an optimal portfolio with an expected return of 0,00755 and a risk of 0,00067.

	Text S_MAT_2006781_Title.pdf Download (323kB)
	Text S_MAT_2006781_Chapter1.pdf Download (112kB)
	Text S_MAT_2006781_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (193kB)
	Text S_MAT_2006781_Chapter3.pdf Download (311kB)
	Text S_MAT_2006781_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (498kB)
	Text S_MAT_2006781_Chapter5.pdf Download (113kB)
	Text S_MAT_2006781_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (438kB)

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	ID SINTA Dosen Pembimbing: Kartika Yulianti : 5979108 Isnie Yusnitha : 5993405
Uncontrolled Keywords:	Optimisasi Portofolio Saham, Model Markowitz, Bat Algorithm Stock Portfolio Optimization, Markowitz Model, Bat Algorithm
Subjects:	Q Science > QA Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User:	Sufyan Fahmi Ramadhan
Date Deposited:	15 May 2025 04:19
Last Modified:	15 May 2025 04:19
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/133307

Actions (login required)

View Item