ALGORITMA SIMULATED ANNEALING UNTUK MENGOPTIMALKAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL

Rizky Akhmad Subagja, - (2024) ALGORITMA SIMULATED ANNEALING UNTUK MENGOPTIMALKAN PORTOFOLIO SAHAM DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text S_MAT_2003629_Title.pdf Download (344kB)
	Text S_MAT_2003629_Chapter1.pdf Download (150kB)
	Text S_MAT_2003629_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (340kB) | Request a copy
	Text S_MAT_2003629_Chapter3.pdf Download (395kB)
	Text S_MAT_2003629_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (743kB) | Request a copy
	Text S_MAT_2003629_Chapter5.pdf Download (96kB)
	Text S_MAT_2003629_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (236kB) | Request a copy

Abstract

Investasi saham merupakan salah satu metode yang semakin diminati oleh masyarakat, termasuk di Indonesia, karena menawarkan potensi pengembalian yang tinggi, meskipun disertai dengan risiko yang signifikan. Pembentukan portofolio investasi yang optimal menjadi kunci dalam pengelolaan risiko dan pengembalian. Penelitian ini mengintegrasikan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan algoritma Simulated Annealing untuk mengoptimalkan portofolio saham. Penggunaan metode heuristik Simulated Annealing memungkinkan pengelolaan portofolio yang lebih fleksibel dan realistis, terutama dalam mengatasi kompleksitas non-linear dan batasan praktis dalam pasar saham yang dinamis. Penelitian ini juga mengembangkan aplikasi berbasis Graphical User Interface (GUI) menggunakan Python, yang dirancang untuk memudahkan investor dalam menghitung dan menentukan alokasi portofolio saham yang optimal. Aplikasi ini memungkinkan investor untuk memasukkan data saham dan parameter investasi mereka, serta mendapatkan hasil alokasi optimal berdasarkan analisis CAPM dan solusi heuristik dari Simulated Annealing. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan portofolio saham, dengan menawarkan solusi yang lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi pasar yang fluktuatif. Stock investment has become an increasingly popular method for generating passive income, particularly in Indonesia, due to its high return potential, albeit with significant risks. Optimal portfolio formation is crucial in managing risk and return. This research integrates the Capital Asset Pricing Model (CAPM) with the Simulated Annealing algorithm to optimize stock portfolios. The heuristic method of Simulated Annealing allows for more flexible and realistic portfolio management, especially in addressing non-linear complexities and practical constraints in a dynamic stock market. This study also develops a Python-based Graphical User Interface (GUI) application designed to facilitate investors in calculating and determining optimal stock portfolio allocation. The application enables investors to input stock data and investment parameters and obtain optimal allocation results based on CAPM analysis and heuristic solutions from Simulated Annealing. The findings of this study provide significant contributions to stock portfolio management by offering more efficient and adaptive solutions to fluctuating market conditions.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uOdMc10AAAAJ&scilu=&scisig=ANI4uE0AAAAAZt6c9lKJkInJ-nJgcCrxEweigSQ&gmla=AC6lMd-QuOYtGwgcjHdbQmUySEzvBaiykVkNeza6NPP91Q_LuAW6Tp8RxM-MjRMkd61Mr8cbxJab9O5vrsIDXoUksjwA3L0K_LG7wiY&sciund=6363142606031562809 ID SINTA Dosen Pembimbing: Kartika Yulianti: 5979108 Fitriani Agustina: 5981275
Uncontrolled Keywords:	Investasi Saham, Optimasi Portofolio, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Simulated Annealing, Graphical User Interface (GUI). Stock Investment, Portfolio Optimization, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Simulated Annealing, Graphical User Interface (GUI).
Subjects:	Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User:	Rizky Akhmad Subagja
Date Deposited:	12 Sep 2024 00:10
Last Modified:	12 Sep 2024 00:10
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/123802

Actions (login required)

View Item