PENETUAN HARGA OPSI BARRIER EROPA MENGGUNKAN MODEL TRINOMINAL KAMRAD-RITCKEN

Lutfiana Nurmala Dewi, - (2012) PENETUAN HARGA OPSI BARRIER EROPA MENGGUNKAN MODEL TRINOMINAL KAMRAD-RITCKEN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Opsi barrier Eropa merupakan salah satu jenis opsi exotic yang merupakan pengembangan dari opsi Eropa. Pada opsi barrier Eropa, terdapat suatu pembatas pada level tertentu yang disebut barrier yang digunakan untuk mengurangi resiko pada writer. Penentuan harga opsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan model trinomial. Namun pada kenyataannya, model trinomial standar kurang cocok bila digunakan dalam penentuan harga opsi barrier Eropa. Oleh karena itu, untuk menentukan harga opsi barrier Eropa digunakan model trinomial Kamrad-Ritcken, dimana dalam model trinomial ini terdapat parameter stretch yang dapat menyesuaikan pohon harga saham dengan letak barrier sehingga error dalam penentuan harga opsi tidak terlalu besar. Terdapat enam faktor yang dapat mempengaruhi harga opsi barrier Eropa, yaitu harga saham awal, strike price, volatilitas, tingkat suku bunga, masa berlaku opsi dan tingkat barrier. Setiap jenis opsi barrier Eropa menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda terhadap keenam faktor tersebut.

Baca Full Text klik disini
[thumbnail of s_mat_0800759_table_of_content.pdf] Text
s_mat_0800759_table_of_content.pdf
Download (200kB)
[thumbnail of s_mat_0800759_chapter1.pdf] Text
s_mat_0800759_chapter1.pdf
Download (286kB)
[thumbnail of s_mat_0800759_chapter2.pdf] Text
s_mat_0800759_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (474kB)
[thumbnail of s_mat_0800759_chapter3.pdf] Text
s_mat_0800759_chapter3.pdf
Download (573kB)
[thumbnail of s_mat_0800759_chapter4.pdf] Text
s_mat_0800759_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (1MB)
[thumbnail of s_mat_0800759_chapter5.pdf] Text
s_mat_0800759_chapter5.pdf
Download (400kB)
[thumbnail of s_mat_0800759_bibliography.pdf] Text
s_mat_0800759_bibliography.pdf
Download (193kB)
Official URL: http://repository.upi.edu/
Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: ID SINTA dosen pembimbing: Fitriani Agustina: 5981275 Khusnul Novianingsih: 258640
Uncontrolled Keywords: Opsi barrier Eropa, model trinomial, enam faktor harga opsi
Subjects: L Education > L Education (General)
Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Pendidikan Matematika
Depositing User: Adika Subangkit
Date Deposited: 16 Nov 2023 03:57
Last Modified: 16 Nov 2023 03:57
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/111426

Actions (login required)

View Item View Item