PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MULTIFAKTOR HARGA SAHAM

    Dini Rohaeni, - (2010) PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DENGAN MULTIFAKTOR HARGA SAHAM. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

    Abstract

    Portofolio adalah sekumpulan efek atau aset lain yang dimiliki investor perorangan atau lembaga berupa aktiva bebas risiko atau aktiva yang berisiko. Diversifikasi portofolio dilakukan untuk mengurangi risiko. Jika terdapat kemungkinan pembentukan portofolio yang jumlahnya tidak terbatas, maka potofolio mana yang akan dipilih oleh investor. Portofolio yang optimal merupakan portofolio dengan kombinasi ekspektasi return dan risiko yang terbaik. Salah satu alternatife membentuk portofolio optimal adalah menggunakan model indeks tunggal dengan harapan memperoleh hasil yang optimal dengan risiko tertentu atau hasil tertentu dengan risiko yang minimal. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga suatu saham berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jika indeks harga pasar naik maka saham-saham mengalami kenaikan harga, juga sebaliknya jika indeks harga pasar turun maka saham-saham mengalami penurunan juga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan (return) suatu saham dipengaruhi oleh perubahan pasar. Dengan melakukan diversifikasi, maka terjadi penurunan risiko yang cukup berarti, terutama penurunan pada risiko tidak sistematik saham. Melalui model indeks tunggal ini, diperoleh delapan saham yang dibentuk dalam sebuah portofolio optimal, yaitu saham WAPO, AHAP, CEKA, GGRM, LMPI, RBMS, BUMI dan KDSI. Saham tersebut berasal dari perusahaan sektor industri barang konsumsi, sektor keuangan, sektor perdagangan, sektor properti & real estate dan sektor pertambangan.

    Baca Full Text klik disini
    [thumbnail of s_mat_0607131_table_of_content.pdf] Text
    s_mat_0607131_table_of_content.pdf
    Download (262kB)
    [thumbnail of s_mat_0607131_chapter1.pdf] Text
    s_mat_0607131_chapter1.pdf
    Download (350kB)
    [thumbnail of s_mat_0607131_chapter2.pdf] Text
    s_mat_0607131_chapter2.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (369kB)
    [thumbnail of s_mat_0607131_chapter3.pdf] Text
    s_mat_0607131_chapter3.pdf
    Download (370kB)
    [thumbnail of s_mat_0607131_chapter4.pdf] Text
    s_mat_0607131_chapter4.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (556kB)
    [thumbnail of s_mat_0607131_chapter5.pdf] Text
    s_mat_0607131_chapter5.pdf
    Download (197kB)
    [thumbnail of s_mat_0607131_bibliography.pdf] Text
    s_mat_0607131_bibliography.pdf
    Download (241kB)
    Official URL: hhtp://repository.upi.edu
    Item Type: Thesis (S1)
    Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing MARTHEN TOPILOUW : - FITRIANI AGUSTINA : 5981275
    Uncontrolled Keywords: Portofolio, Diversifikasi, Return, Risiko tidak Sistematik Model Indeks Tunggal, Indeks Harga Pasar dan Saham.
    Subjects: L Education > L Education (General)
    Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1
    Depositing User: Ferli pennita
    Date Deposited: 18 Oct 2023 09:30
    Last Modified: 18 Oct 2023 09:30
    URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/110747

    Actions (login required)

    View Item View Item