ANALISIS PERGERAKAN HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS TAYLOR/SCHWERT GARCH

Arif Abdul Haqq, - (2010) ANALISIS PERGERAKAN HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS TAYLOR/SCHWERT GARCH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Dewasa ini runtun waktu di bidang finansial berkembang sangat pesat, terutama dalam studi volatilitas, volatilitas dari suatu aset finansial adalah variansi per unit waktu dari harga aset tersebut.. Volatilitas memiliki banyak peranan dalam bidang finansial, di antaranya adalah pengamatan perilaku harga suatu aset finansial, nilai tukar mata uang, dan perdagangan derivatif suku bunga. Salah satu aset finansial adalah saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Harga suatu aset finansial sering tidak menentu, akibatnya para pelaku bisnis finansial selalu berusaha mencari dan menaksir model prediksi dari harga aset finansial yang berfluktuasi tersebut, dimana modelnya memberikan galat yang terkecil. Pencarian ini dapat dimulai dari aset return finansial itu sendiri. Tugas Akhir ini membahas tentang pemodelan volatilitas Taylor/Schwert GARCH (TS-GARCH) yang diaplikasikan dalam peramalan harga saham suatu perusahaan. Di mana model TS-GARCH itu sendiri adalah sebagai berikut: Dari data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini diperoleh karakteristik yang sesuai dengan model volatilitas AR(1)-TS GARCH (1,1), dengan modelnya adalah sebagai berikut:

Baca Full Text klik disini
[img] Text
ta_mtk_060847_table_of_contents.pdf
Download (301kB)
[img] Text
ta_mtk_060847_chapter1.pdf
Download (279kB)
[img] Text
ta_mtk_060847_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (391kB)
[img] Text
ta_mtk_060847_chapter3.pdf
Download (685kB)
[img] Text
ta_mtk_060847_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (582kB)
[img] Text
ta_mtk_060847_chapter5.pdf
Download (254kB)
[img] Text
ta_mtk_060847_bibliography.pdf
Download (249kB)
Official URL: http://repository.upi.edu
Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing ENTIT PUSPITA: 5986409 DADAN DASARI: 6000619
Uncontrolled Keywords: HARGA SAHAM, MODEL VOLATILITAS TAYLOR/SCHWERT GARCH.
Subjects: L Education > L Education (General)
Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User: Hikmal Fajar Fardyan
Date Deposited: 18 Oct 2023 07:32
Last Modified: 18 Oct 2023 07:32
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/109974

Actions (login required)

View Item View Item