MODEL VOLATILITAS NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH) :STUDI KASUS PEMODELAN HARGA SAHAM PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

Efendi Siswanto, - (2011) MODEL VOLATILITAS NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH) :STUDI KASUS PEMODELAN HARGA SAHAM PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Baca Full Text klik disini
[img] Text
ta_mtk_0706522_table_of_contents.pdf
Download (255kB)
[img] Text
ta_mtk_0706522_chapter1.pdf
Download (280kB)
[img] Text
ta_mtk_0706522_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (384kB)
[img] Text
ta_mtk_0706522_chapter3.pdf
Download (340kB)
[img] Text
ta_mtk_0706522_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (554kB)
[img] Text
ta_mtk_0706522_chapter5.pdf
Download (264kB)
[img] Text
ta_mtk_0706522_bibliography.pdf
Download (252kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Runtun waktu di bidang ekonomi sudah berkembang pesat, terutama dalam perdagangan saham. Seorang investor biasanya menganggap bahwa faktor utama yang dilihat pada saat akan melakukan investasi saham adalah tingkat pengembalian (return) dari investasi saham tersebut. Selain return, faktor lain yang seharusnya juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi, yaitu risiko dari investasi tersebut. Dalam pasar modal, risiko yang dimaksud ialah volatilitas dari harga saham. Untuk memodelkan harga saham dapat digunakan beberapa model-model seperti model Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Moving Average (ARMA) yang memiliki asumsi variansi residual konstan. Namun, dalam pemodelan harga saham sering ditemukan data yang memiliki variansi residual yang tidak konstan. Oleh karena itu dapat digunakan model Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) dimana model ini dapat memodelkan variansi residual yang tidak konstan. Akan tetapi, model ARCH dan GARCH mempunyai asumsi linearitas. Kenyataannya, di lapangan dapat ditemukan beberapa kasus yang tidak memenuhi asumsi linearitas. Sehingga untuk kasus seperti ini model yang tepat adalah model volatilitas Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (N-GARCH), dimana model ini diperkenalkan oleh Higgins dan Bera pada tahun 1992.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing ENTIT PUSPITA: 5986409 BAMBANG AVIP PRIATNA MARTADIPUTRA: 6124136
Uncontrolled Keywords: MODEL VOLATILITAS NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH), Pemodelan Harga Saham, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Subjects: L Education > L Education (General)
Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User: Hikmal Fajar Fardyan
Date Deposited: 18 Oct 2023 07:29
Last Modified: 18 Oct 2023 07:29
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/109922

Actions (login required)

View Item View Item