INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) :STUDI KASUS PADA PT. KIMIA FARMA TBK

Desy Yulastri, - (2011) INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH) :STUDI KASUS PADA PT. KIMIA FARMA TBK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text ta_mtk_0704113_table_of_contents.pdf Download (266kB)
	Text ta_mtk_0704113_chapter1.pdf Download (258kB)
	Text ta_mtk_0704113_chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (352kB)
	Text ta_mtk_0704113_chapter3.pdf Download (310kB)
	Text ta_mtk_0704113_chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (643kB)
	Text ta_mtk_0704113_chapter5.pdf Download (261kB)
	Text ta_mtk_0704113_bibliography.pdf Download (256kB)

Abstract

Peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Suatu dampak negatif dari suatu kegiatan, seperti kerugian, kekalahan dan sebagainya, dapat diminimalisir jika kita dapat meramalkan nilai masa depan dari kegiatan tersebut. Dalam peramalan, tentu hasil peramalan tidak akan tepat sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga perlu menambahkan sebuah variabel sesatan dalam model peramalan tersebut. Dalam runtun waktu Box-Jenkins, variabel sesatan ini merupakan suatu runtun getaran yang dibangkitkan oleh proses whitenoise yaitu getaran random yang berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi konstan. Hal ini berarti, sesatan dalam runtun waktu Box-Jenkins harus memenuhi asumsi distribusi normal dengan rata-rata nol (berfluktuasi di sekitar nol) dan variansi konstan (homoscedastic). Namun dalam ilmu ekonomi, asumsi runtun waktu Box-Jenkins bahwa variansi sesatan harus konstan sering tidak terpenuhi. Untuk mengantisipasi gejala ketidakkonstanan variansi tersebut, diperkenalkanlah model ARCH yang kemudian dikembangkan menjadi model GARCH. Kasus khusus dalam model GARCH adalah ketika jumlah koefisien GARCH tersebut mendekati satu, yang mengindikasikan bahwa data yang digunakan mengalami masalah ketidakstasioneran. Untuk kasus ini, model GARCH dikembangkan kembali menjadi model IGARCH. Data historis yang digunakan adalah data harga saham PT. Kimia Farma Tbk untuk periode 31 Maret 2005 sampai 12 Mei 2011. Namun terlebih dahulu akan ditentukan parameter untuk model Box-Jenkins terbaik. Selanjutnya, dari model Box-Jenkins terbaik, dilakukan pengujian adanya efek ARCH, penentuan parameter model GARCH dan pemodelan kembali menggunakan model IGARCH. Model IGARCH terbaik yang didapat, digunakan untuk meramalkan nilai harga saham.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	ID SINTA Dosen Pembimbing ENTIT PUSPITA: 5986409 FITRIANI AGUSTINA: 5981275
Uncontrolled Keywords:	INTEGRATED GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (IGARCH), PT. Kimia Farma Tbk.
Subjects:	L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User:	Hikmal Fajar Fardyan
Date Deposited:	18 Oct 2023 07:29
Last Modified:	18 Oct 2023 07:29
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/109910

Actions (login required)

View Item