OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN KENDALA KARDINALITAS MENGGUNAKAN ALGORITMA ARTIFICIAL BEE COLONY

Razka Divaniza Mukti, - (2023) OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN KENDALA KARDINALITAS MENGGUNAKAN ALGORITMA ARTIFICIAL BEE COLONY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Optimasi Portofolio Saham dengan Kendala Kardinalitas adalah masalah
menentukan portofolio dengan pilihan kombinasi saham optimal dengan membatasi
jumlah aset saham yang masuk atau disebut sebagai kendala kardinalitas dengan
tujuan untuk memudahkan pemantauan tiap aset dan mengurangi biaya transaksi.
Penelitian ini menyelesaikan masalah Optimasi Portofolio Saham dengan Kendala
Kardinalitas dengan menggunakan Algoritma Artificial Bee Colony (ABC) untuk
menentukan saham yang masuk dalam portofolio beserta proporsi bobotnya dengan
tujuan mendapatkan return maksimum dengan risiko yang minimum. ABC meniru
tingkah laku dari koloni lebah dalam mencari makanan. Terdapat empat tahapan
ABC, yaitu tahap inisialisasi, tahap employed bees, tahap onlooker bees, dan tahap
scout bees. Penelitian ini juga mengimplementaikan penyelesaian masalah optimasi
portofolio dengan kendala kardinalitas dengan menggunakan ABC untuk penentuan
portofolio pada indeks saham IDX 30. Hasil implementasi menunjukkan bahwa ABC
mampu menyelesaikan masalah optimasi portoflio dan memberikan hasil yang baik.

Stock Portfolio Optimization with Cardinality Constraints is the problem of
determining a portfolio with a choice of optimal stock combinations by limiting the
number of incoming stock assets or referred to as cardinality constraints with the
aim of facilitating monitoring of each asset and reducing transaction costs. This
research solves the problem of Stock Portfolio Optimization with Cardinality
Constraints by using the Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm to determine the
stocks included in the portfolio along with the proportion of its weight with the aim
of getting maximum return with minimum risk. ABC imitates the behavior of a bee
colony in search of food. There are four stages of ABC, namely the initialization
stage, the employed bees stage, the onlooker bees stage, and the scout bees stage.
This research also implements the solution of portfolio optimization problems with
cardinality constraints using ABC for portfolio determination on the IDX 30 stock
index. The implementation results show that ABC is able to solve portfolio
optimization problems and provide good results.

	Text S_MAT_1903809_Title.pdf Download (469kB)
	Text S_MAT_1903809_Chapter 1.pdf Download (98kB)
	Text S_MAT_1903809_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (293kB)
	Text S_MAT_1903809_Chapter 3.pdf Download (396kB)
	Text S_MAT_1903809_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (325kB)
	Text S_MAT_1903809_Chapter 5.pdf Download (65kB)
	Text S_MAT_1903809_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (74kB)

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	SINTA ID : 6675529 SINTA ID : 5986406
Uncontrolled Keywords:	Optimasi portoflio, kardinalitas, Artficial Bee Colony, return, risiko Portfolio optimization, cardinality, risk
Subjects:	L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User:	Razka Divaniza Mukti
Date Deposited:	05 Sep 2023 20:29
Last Modified:	05 Sep 2023 20:29
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/101873

Actions (login required)

View Item