IMPLEMENTASI ALGORITMA FIREFLY PADA MASALAH OPTIMASI PORTOFOLIO

Bintang Riefjaksana Auzini, - (2023) IMPLEMENTASI ALGORITMA FIREFLY PADA MASALAH OPTIMASI PORTOFOLIO. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text S_MAT_1905094_Title.pdf Download (599kB)
	Text S_MAT_1905094_Chapter1.pdf Download (212kB)
	Text S_MAT_1905094_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (418kB)
	Text S_MAT_1905094_Chapter3.pdf Download (269kB)
	Text S_MAT_1905094_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (291kB)
	Text S_MAT_1905094_Chapter5.pdf Download (145kB)
	Text S_MAT_1905094_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (275kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio saham dengan menggunakan Algoritma Firefly dan model multi-objektif mean-varian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk 16 saham terpilih, yang diseleksi berdasarkan sektor dan tingkat keaktifannya. Dalam upaya mencapai portofolio optimal, penelitian ini menggunakan pendekatan multi-objektif, dengan mempertimbangkan dua kriteria utama, yaitu tingkat risiko dan tingkat pengembalian saham. Algoritma Firefly digunakan sebagai metode optimasi untuk mencari kombinasi bobot optimal dari saham-saham yang ada dalam portofolio. Algoritma Firefly merupakan metode optimasi berbasis populasi yang terinspirasi oleh perilaku koloni kunang-kunang. Setiap Firefly mewakili sebuah solusi potensial (kombinasi bobot saham dalam portofolio). Firefly yang memiliki nilai fungsi tujuan (tingkat risiko dan tingkat pengembalian) yang lebih baik cenderung menarik Firefly lainnya menuju arahnya. Penelitian ini menghasilkan sebuah portofolio efisien, yang merupakan kombinasi optimal dari bobot saham dengan tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung. This study aims to optimize the stock portfolio using Firefly Algorithm and mean-variance multi-objective model. This research was conducted using data published by the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 16 selected stocks, which were selected based on their sector and level of activity. In an effort to achieve an optimal portfolio, this research uses a multi-objective approach, considering two main criteria, namely the level of risk and the level of stock returns. Firefly algorithm is used as an optimization method to find the optimal weight combination of stocks in the portfolio. The Firefly algorithm is a population-based optimization method inspired by the behavior of firefly colonies. Each Firefly represents a potential solution (the combination of stock weights in the portfolio). A Firefly that has a better objective function value (risk and return) tends to attract other Fireflys towards it. This research results in an efficient portfolio, which is an optimal combination of stock weights with different levels of risk and return. The higher the expected rate of return, the higher the level of risk that must be borne.

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	SINTA ID : 6675529 SINTA ID : 5979108
Uncontrolled Keywords:	Optimasi Portofolio Saham, Algoritma Firefly, Model Multi-objektif Mean-Varian. Stock Portfolio Optimization, Firefly Algorithm, Mean-Variance Multi-Objective Model.
Subjects:	L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User:	Bintang Riefjaksana Auzini
Date Deposited:	01 Sep 2023 07:25
Last Modified:	01 Sep 2023 07:25
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/101329

Actions (login required)

View Item