PENERAPAN MODEL ARFIMA-FIAPARCH UNTUK PERAMALAN HARGA SAHAM (Studi Kasus Harga Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.)

Delyana Meilawati Krismonia, - (2021) PENERAPAN MODEL ARFIMA-FIAPARCH UNTUK PERAMALAN HARGA SAHAM (Studi Kasus Harga Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Berinvestasi saham dihadapkan dengan risiko tinggi karena harga saham yang cenderung fluktuatif menyebabkan adanya ketidakkonsistenan pada volatilitas dan heteroskedastisitas pada data. Selain itu, volatilitas yang terjadi pada data mengalami efek asimetris. Metode runtun waktu yang dapat digunakan untuk data yang mengalami efek heterokedastisitas, efek asimetris dan long memory adalah metode ARFIMA-FIAPARCH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan model ARFIMA-FIAPARCH terbaik pada data return harga saham dan menggunakan model tersebut untuk meramalkan 25 periode ke depan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian long memory pada data return Harga Saham yang memberikan hasil bahwa data memiliki ketergantungan jangka panjang (long memory). Model terbaik yang diperoleh adalah ARFIMA (1,-0.0239763,1). Residual dari model ARFIMA tersebut terindikasi memiliki efek heteroskedastisitas sehingga dilakukan pembentukan model ARFIMA-GARCH. Dari model ARFIMA-GARCH terindikasi adanya efek asimetrik, sehingga di bentuk model ARFIMA-GARCH asimetrik, diantaranya model ARFIMA-FIGARCH dan ARFIMA-FIAPARCH. Hasil penelitian didapatkan bahwa model yang cocok untuk meramalkan return harga saham adalah model ARFIMA-FIAPARCH dengan nilai AIC -5.458975.

Baca Full Text klik disini
[thumbnail of S_MAT_1705221_Title.pdf] Text
S_MAT_1705221_Title.pdf
Download (873kB)
[thumbnail of S_MAT_1705221_Chapter1.pdf] Text
S_MAT_1705221_Chapter1.pdf
Download (532kB)
[thumbnail of S_MAT_1705221_Chapter2.pdf] Text
S_MAT_1705221_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (958kB)
[thumbnail of S_MAT_1705221_Chapter3.pdf] Text
S_MAT_1705221_Chapter3.pdf
Download (634kB)
[thumbnail of S_MAT_1705221_Chapter4.pdf] Text
S_MAT_1705221_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (1MB)
[thumbnail of S_MAT_1705221_Chapter5.pdf] Text
S_MAT_1705221_Chapter5.pdf
Download (390kB)
[thumbnail of S_MAT_1705221_Appendix.pdf] Text
S_MAT_1705221_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Long Memory; Return; ARFIMA; FIAPARCH; Heteroskedastisitas.
Subjects: L Education > L Education (General)
Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User: Delyana Meilawati Krismonia
Date Deposited: 11 May 2021 04:39
Last Modified: 11 May 2021 04:39
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/60648

Actions (login required)

View Item View Item