“PEMODELAN HUBUNGAN ANTARA IHSG, NILAI TUKAR DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH (KURS) DAN INFLASI DENGAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)”

Hutabarat, Magdaniar (2017) “PEMODELAN HUBUNGAN ANTARA IHSG, NILAI TUKAR DOLAR AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUPIAH (KURS) DAN INFLASI DENGAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)”. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

Pengendalian terhadap IHSG, Kurs, dan Inflasi merupakan hal penting demi terciptanya stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memodelkan, menganalisis, dan melakukan peramalan antara IHSG, Kurs, dan Inflasi. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) yang dapat mengkoreksi ketidakseimbangan (disequilibrium) jangka pendek terhadap jangka panjangnya. Vector Error Correction Model (VECM) dirancang untuk digunakan pada data nonstasioner yang diketahui memiliki hubungan kointegrasi. Berdasarkan spesifikasi dan estimasi model, maka diperoleh model VECM(2) yang akan dipakai untuk pemodelan hubungan antara IHSG (X), Kurs (Y), dan Inflasi (Z). Hasil analisis model, mengatakan bahwa terdapat hubungan dalam jangka panjang dan jangka pendek antara IHSG, Kurs, dan Inflasi. Kemudian, berdasarkan peramalan dengan model VECM(2) dapat disimpulkan bahwa hasil ramalan yang diperoleh akurat karena memiliki nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) yang kecil.
Kata Kunci : IHSG, Kurs, Inflasi, Nonstasioner, Kointegrasi, VECM, MAPE
Control of IHSG, exchange rate, and inflation is essential for the creation of the monetary and economic stability in Indonesia. This study aims to model, analyze, and forecasting the IHSG, exchange rate, and inflation. Therefore, the method used in this study is the Vector Error Correction Model (VECM) to correct the imbalance (disequilibrium) short-term to long-term. Vector Error Correction Model (VECM) is designed to be used in the data nonstationary known to have cointegration relationship. Based on the specification and estimation of the model, then the model is obtained VECM (2) which will be used for modeling the relationship between IHSG (X), Exchange (Y), and Inflation (Z). The results of the analysis of the model, saying that there is a relationship in the long term and short term between IHSG, exchange rate, and inflation. Then, based on the forecasting model VECM (2) it can be concluded that the prediction results obtained accurately because it has the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is small.

Keywords : IHSG, Exchange rate, Inflation, Nonstationary, Cointegration,
VECM, MAPE

Preview	Text S_MAT_1300560_Title.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text S_MAT_1300560_Abstract.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text S_MAT_1300560_Table_of_content.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text S_MAT_1300560_Chapter1.pdf Download (288kB) | Preview
	Text S_MAT_1300560_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (357kB)
Preview	Text S_MAT_1300560_Chapter3.pdf Download (438kB) | Preview
	Text S_MAT_1300560_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (374kB)
Preview	Text S_MAT_1300560_Chapter5.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text S_MAT_1300560_Bibliography.pdf Download (151kB) | Preview
	Text S_MAT_1300560_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (545kB)

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	No. Panggil: S_MAT_HUT_p-2017; Pembimbing : I. Entit Puspita, II. Nar Herrhyanto
Uncontrolled Keywords:	IHSG, Kurs, Inflasi, Nonstasioner, Kointegrasi, VECM, MAPE
Subjects:	L Education > L Education (General) Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1
Depositing User:	Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited:	29 Jan 2018 07:39
Last Modified:	29 Jan 2018 07:39
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/28854

Actions (login required)

View Item