IMPLEMENTASI HYBRID JELLYFISH SEARCH AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (HJSPSO) TERHADAP OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM

Charunia Camila, - (2024) IMPLEMENTASI HYBRID JELLYFISH SEARCH AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (HJSPSO) TERHADAP OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Abstract

ABSTRAK
Investasi saham merupakan bagian dari pendapatan pasif yang bertujuan untuk
memperoleh pendapatan tanpa bekerja dengan melakukan penanaman modal berupa aset
yaitu saham. Untuk mencapai tujuan tersebut investasi saham dapat dilakukan dengan
diversifikasi portofolio yaitu pengelompokkan saham-saham ke dalam portofolio
berdasarkan kriteria tertentu untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan
risiko. Pada penelitian ini untuk mencapai tujuan dari diversifikasi portofolio dengan
membentuk suatu portofolio optimal melalui beberapa tahapan yaitu pengelompokkan
saham dalam portofolio dan membentuk model optimasi berdasarkan model mean�variance yang dikembangkan dari Teori Portofolio Modern. Selanjutnya melakukan
optimasi portofolio dengan menggunakan model optimasi dan algotitma Hybrid Jellyfish
Search and Particle Swarm Optimization. Penelitian ini kemudian menghasilkan solusi
optimal berupa portofolio optimal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam
berinvestasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan model optimasi dari saham�saham yang berada dalam indeks LQ45 pada Juli 2023-Desember 2023 dengan tiga kendala
tambahan berkaitan dengan portofolio yaitu kendala cardinality, kendala buy-in threshold,
dan kendala roundlot. Selain itu penggunaan algoritma Hybrid Jellyfish Search and
Particle Swarm Optimization karena dapat memaksimumkan proses eksplorasi dan
eksploitasi dalam pencarian solusi optimal secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah
optimasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa solusi optimal yang
diperoleh adalah -0.35479908384988906 dengan besar keuntungan dan risiko dari
portofolio yang dihasilkan adalah 0.03429 dan 0.01750. Hal ini berarti keuntungan yang
diperoleh dari investasi terhadap portofolio sebesar 3,4929% dari modal yang
diinvestasikan dengan penyimpangan keuntungan yang diperoleh sebesar 0.01750.

ABSTRACT
Stock investment is part of passive income that aims to earn income without working by
investing in assets, namely stocks. To achieve this goal, stock investment can be done with
portfolio diversification, namely grouping stocks into portfolios based on certain criteria
to maximize profits and minimize risk. In this research to achieve the objectives of portfolio
diversification by forming an optimal portfolio through several stages, namely grouping
stocks in the portfolio and forming an optimization model based on the Mean Variance
model whose developed by Modern Portfolio Theory. Furthermore, optimizing the portfolio
by using the optimization model and the Hybrid Jellyfish Search And Particle Swarm
Optimization (HJSPSO) algorithm. This research will then produce an optimal solution as
an optimal portfolio that can be used as a reference material in investing. This research
was conducted by putting forward an optimization model of the stocks in the LQ45 index
in July 2023-December 2023 with three additional constraints related to the portfolio,
namely cardinality constraints, buy-in threshold constraints, and roundlot constraints. In
addition, the use of the Hybrid Jellyfish Search and Particle Swarm Optimization (HJSPSO)
algorithm because it can maximize the exploration and exploitation process in the search
for optimal solutions simultaneously to solve optimization problems. Based on this research,
it is obtained that the optimal solution obtained is -0.35479908384988906 with the amount
of profit and risk from the result of that portfoliobis 0.03429 and 0.01750. This means that
the profit obtained from investing in the portfolio is 3.4929% of the invested capital with
the deviation of the profit obtained of 0.01750.

	Text S_MAT_2004064_Title.pdf Download (1MB)
	Text S_MAT_2004064_Chapter1.pdf Download (377kB)
	Text S_MAT_2004064_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (599kB)
	Text S_MAT-2004064_Chapter3.pdf Download (648kB)
	Text S_MAT_2004064_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB)
	Text S_MAT_2004064_Chapter5.pdf Download (356kB)
	Text S_mat_2004064_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB)

Item Type:	Thesis (S1)
Additional Information:	https://scholar.google.com/citations?user=NKjPO0EAAAAJ&hl=id ID SINTA Dosen Pembimbing: Fitriani Agustina: 5981275 Al-Azhary Masta: 6007709
Uncontrolled Keywords:	Optimasi portofolio, Model Mean Variance, Hybrid Jellyfish Search and Particle Swarm Optimization, diversifikasi portofolio, investasi saham. Portfolio optimization, Mean Variance model, Hybrid Jellyfish Search and Particle Optimization, portfolio diversification, stock investment.
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User:	Charunia Camila
Date Deposited:	18 Sep 2024 01:45
Last Modified:	18 Sep 2024 01:45
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/123513

Actions (login required)

View Item