Charunia Camila, - (2024) IMPLEMENTASI HYBRID JELLYFISH SEARCH AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (HJSPSO) TERHADAP OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
ABSTRAK Investasi saham merupakan bagian dari pendapatan pasif yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan tanpa bekerja dengan melakukan penanaman modal berupa aset yaitu saham. Untuk mencapai tujuan tersebut investasi saham dapat dilakukan dengan diversifikasi portofolio yaitu pengelompokkan saham-saham ke dalam portofolio berdasarkan kriteria tertentu untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan risiko. Pada penelitian ini untuk mencapai tujuan dari diversifikasi portofolio dengan membentuk suatu portofolio optimal melalui beberapa tahapan yaitu pengelompokkan saham dalam portofolio dan membentuk model optimasi berdasarkan model mean�variance yang dikembangkan dari Teori Portofolio Modern. Selanjutnya melakukan optimasi portofolio dengan menggunakan model optimasi dan algotitma Hybrid Jellyfish Search and Particle Swarm Optimization. Penelitian ini kemudian menghasilkan solusi optimal berupa portofolio optimal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam berinvestasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan model optimasi dari saham�saham yang berada dalam indeks LQ45 pada Juli 2023-Desember 2023 dengan tiga kendala tambahan berkaitan dengan portofolio yaitu kendala cardinality, kendala buy-in threshold, dan kendala roundlot. Selain itu penggunaan algoritma Hybrid Jellyfish Search and Particle Swarm Optimization karena dapat memaksimumkan proses eksplorasi dan eksploitasi dalam pencarian solusi optimal secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa solusi optimal yang diperoleh adalah -0.35479908384988906 dengan besar keuntungan dan risiko dari portofolio yang dihasilkan adalah 0.03429 dan 0.01750. Hal ini berarti keuntungan yang diperoleh dari investasi terhadap portofolio sebesar 3,4929% dari modal yang diinvestasikan dengan penyimpangan keuntungan yang diperoleh sebesar 0.01750. ABSTRACT Stock investment is part of passive income that aims to earn income without working by investing in assets, namely stocks. To achieve this goal, stock investment can be done with portfolio diversification, namely grouping stocks into portfolios based on certain criteria to maximize profits and minimize risk. In this research to achieve the objectives of portfolio diversification by forming an optimal portfolio through several stages, namely grouping stocks in the portfolio and forming an optimization model based on the Mean Variance model whose developed by Modern Portfolio Theory. Furthermore, optimizing the portfolio by using the optimization model and the Hybrid Jellyfish Search And Particle Swarm Optimization (HJSPSO) algorithm. This research will then produce an optimal solution as an optimal portfolio that can be used as a reference material in investing. This research was conducted by putting forward an optimization model of the stocks in the LQ45 index in July 2023-December 2023 with three additional constraints related to the portfolio, namely cardinality constraints, buy-in threshold constraints, and roundlot constraints. In addition, the use of the Hybrid Jellyfish Search and Particle Swarm Optimization (HJSPSO) algorithm because it can maximize the exploration and exploitation process in the search for optimal solutions simultaneously to solve optimization problems. Based on this research, it is obtained that the optimal solution obtained is -0.35479908384988906 with the amount of profit and risk from the result of that portfoliobis 0.03429 and 0.01750. This means that the profit obtained from investing in the portfolio is 3.4929% of the invested capital with the deviation of the profit obtained of 0.01750.
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_MAT_2004064_Title.pdf Download (1MB) |
|
Text
S_MAT_2004064_Chapter1.pdf Download (377kB) |
|
Text
S_MAT_2004064_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (599kB) |
|
Text
S_MAT-2004064_Chapter3.pdf Download (648kB) |
|
Text
S_MAT_2004064_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
|
Text
S_MAT_2004064_Chapter5.pdf Download (356kB) |
|
Text
S_mat_2004064_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | https://scholar.google.com/citations?user=NKjPO0EAAAAJ&hl=id ID SINTA Dosen Pembimbing: Fitriani Agustina: 5981275 Al-Azhary Masta: 6007709 |
| Uncontrolled Keywords: | Optimasi portofolio, Model Mean Variance, Hybrid Jellyfish Search and Particle Swarm Optimization, diversifikasi portofolio, investasi saham. Portfolio optimization, Mean Variance model, Hybrid Jellyfish Search and Particle Optimization, portfolio diversification, stock investment. |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1 > Program Studi Matematika (non kependidikan) |
| Depositing User: | Charunia Camila |
| Date Deposited: | 18 Sep 2024 01:45 |
| Last Modified: | 18 Sep 2024 01:45 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/123513 |
Actions (login required)
 |
View Item |