APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk)

    Hardwiyanto Utomo, - (2011) APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

    Abstract

    Transaksi jual-beli saham dapat terjadi setiap saat sehingga harga suatu saham dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat. Dengan demikian prediksi harga saham sangatlah penting. Data historis pergerakan harga saham memiliki informasi penting, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi harga saham selanjutnya. Salah satu informasi yang sering digunakan adalah volatilitas. Volatilitas merupakan ukuran ketidakpastian dari pergerakan harga saham pada waktu yang akan datang. Dalam model keuangan konvensional, volatilitas diasumsikan bernilai konstan selama satu periode tertentu, asumsi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa besarnya volatilitas tidak pernah tetap. Kini volatilitas dianggap berubah menurut waktu dan dapat diprediksi. Karena hal tersebut, dalam tugas akhir ini digunakan tiga model penaksir volatilitas yaitu Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (GARCH), dan Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (IGARCH). Data historis yang digunakan adalah pergerakan harga saham PP London Sumatra Indonesia, Tbk untuk periode 3 Agustus 2009 sampai dengan 26 Agustus 2010. Namun terlebih dahulu akan ditentukan parameter untuk ketiga model tersebut dilanjutkan dengan menghitung autokorelasi dan statistik Ljung Box untuk melihat model mana yang paling baik dalam menaksir volatilitas dari data historis yang ada. Selanjutnya model yang terbaik tersebut digunakan untuk menaksir volatilitas di masa yang akan datang, menghitung struktur volatilitas dan dampak dari perubahan volatilitas. Kata kunci : Volatilitas, EWMA, GARCH, dan IGARCH

    Baca Full Text klik disini
    [thumbnail of s_d0151_060545_title.pdf] Text
    s_d0151_060545_title.pdf
    Download (399kB)
    [thumbnail of s_d0151_060545_chapter1.pdf] Text
    s_d0151_060545_chapter1.pdf
    Download (273kB)
    [thumbnail of s_d0151_060545_chapter2.pdf] Text
    s_d0151_060545_chapter2.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (305kB)
    [thumbnail of s_d0151_060545_chapter3.pdf] Text
    s_d0151_060545_chapter3.pdf
    Download (435kB)
    [thumbnail of s_d0151_060545_chapter4.pdf] Text
    s_d0151_060545_chapter4.pdf
    Restricted to Staf Perpustakaan
    Download (308kB)
    [thumbnail of s_d0151_060545_chapter5.pdf] Text
    s_d0151_060545_chapter5.pdf
    Download (268kB)
    [thumbnail of s_d0151_060545_bibliography.pdf] Text
    s_d0151_060545_bibliography.pdf
    Download (255kB)
    Official URL: httpl://repositery.upi.edu
    Item Type: Thesis (S1)
    Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing : Entit Puspita : 5986409 Fitriani Agustina : 5981275
    Uncontrolled Keywords: VOLATILITAS
    Subjects: L Education > L Education (General)
    Q Science > QA Mathematics
    Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Program Studi Matematika - S1
    Depositing User: Imas Aulia
    Date Deposited: 30 Oct 2023 02:40
    Last Modified: 30 Oct 2023 02:40
    URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/111702

    Actions (login required)

    View Item View Item