PEMODELAN PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DAN LAJU INFLASI INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE WITH EXOGENOUS VARIABLE (VARX) :STUDI KASUS DATA BULANAN IHSG DAN INFLASI PERIODE OKTOBER 2006 S/D JANUARI 2011

Nashrullida, - (2011) PEMODELAN PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DAN LAJU INFLASI INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSIVE WITH EXOGENOUS VARIABLE (VARX) :STUDI KASUS DATA BULANAN IHSG DAN INFLASI PERIODE OKTOBER 2006 S/D JANUARI 2011. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Baca Full Text klik disini
[img] Text
ta_mtk_0600821_table_of_contents.pdf
Download (265kB)
[img] Text
ta_mtk_0600821_chapter1.pdf
Download (272kB)
[img] Text
ta_mtk_0600821_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (409kB)
[img] Text
ta_mtk_0600821_chapter3.pdf
Download (377kB)
[img] Text
ta_mtk_0600821_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan
Download (290kB)
[img] Text
ta_mtk_0600821_chapter5.pdf
Download (268kB)
[img] Text
ta_mtk_0600821_bibliography.pdf
Download (258kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (IHSG) dan laju inflasi merupakan contoh variabel makroekonomi yang sering menjadi indikator keadaan perekonomian di Indonesia. Pergerakan volume penjualan saham yang dinamis di IHSG tidak terlepas dari interaksi variabel makroekonomi lainnya, salah satunya yaitu laju inflasi. Inflasi secara sederhana merupakan indeks kenaikan harga barang secara keseluruhan dan memiliki dampak yang luas. Pada kenyataannya variabel makroekonomi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri. Harga minyak mentah dunia merupakan contoh variabel makroekonomi luar negeri yang dapat mempengaruhi IHSG dan inflasi secara tidak langsung. Berdasarkan model VARX yang diperkenalkan oleh Christoper Sims (1980), pergerakan IHSG dan laju inflasi Indonesia dapat dimodelkan menggunakan VARX. Dengan menggunakan model VARX, faktor dari luar yang mempengaruhi IHSG dan laju inflasi dianggap sebagai variabel eksogenus model, sedangkan IHSG dan inflasi Indonesia dianggap sebagai variabel endogenus model. Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah apakah variabel eksogenus merupakan eksogenus lemah untuk variabel endogenusnya dan bagaimana memodelkan dan meramalkan data runtun waktu pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan laju inflasi Indonesia dengan variabel eksogenus harga minyak mentah dunia menggunakan Vector Autoregressive with Exogenous Variable (VARX). Pemodelan dan peramalan data pergerakan IHSG dan laju inflasi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi bagi para investor dan pelaku usaha di bidang makroekonomi.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: ID SINTA Dosen Pembimbing ENTIT PUSPITA: 5986409 BAMBANG AVIP PRIATNA MARTADIPUTRA: 6124136
Uncontrolled Keywords: INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), LAJU INFLASI INDONESIA, VECTOR AUTOREGRESSIVE WITH EXOGENOUS VARIABLE (VARX), Data Bulanan IHSG, Inflasi.
Subjects: L Education > L Education (General)
Q Science > QA Mathematics
Divisions: Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Program Studi Matematika (non kependidikan)
Depositing User: Hikmal Fajar Fardyan
Date Deposited: 18 Oct 2023 07:30
Last Modified: 18 Oct 2023 07:30
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/109942

Actions (login required)

View Item View Item