…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk)

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk)
type: Thesis
type: Article
abstract: Transaksi jual-beli saham dapat terjadi setiap saat sehingga harga suatu saham dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat. Dengan demikian prediksi harga saham sangatlah penting. Data historis pergerakan harga saham memiliki informasi penting, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi harga saham selanjutnya. Salah satu informasi yang sering digunakan adalah volatilitas. Volatilitas merupakan ukuran ketidakpastian dari pergerakan harga saham pada waktu yang akan datang. Dalam model keuangan konvensional, volatilitas diasumsikan bernilai konstan selama satu periode tertentu, asumsi ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa besarnya volatilitas tidak pernah tetap. Kini volatilitas dianggap berubah menurut waktu dan dapat diprediksi. Karena hal tersebut, dalam tugas akhir ini digunakan tiga model penaksir volatilitas yaitu Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (GARCH), dan Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (IGARCH). Data historis yang digunakan adalah pergerakan harga saham PP London Sumatra Indonesia, Tbk untuk periode 3 Agustus 2009 sampai dengan 26 Agustus 2010. Namun terlebih dahulu akan ditentukan parameter untuk ketiga model tersebut dilanjutkan dengan menghitung autokorelasi dan statistik Ljung Box untuk melihat model mana yang paling baik dalam menaksir volatilitas dari data historis yang ada. Selanjutnya model yang terbaik tersebut digunakan untuk menaksir volatilitas di masa yang akan datang, menghitung struktur volatilitas dan dampak dari perubahan volatilitas. Kata kunci : Volatilitas, EWMA, GARCH, dan IGARCH
date: 2011-01-28
status: published
creator: - Fitriani Agustina
author list: authors
THS: - Fitriani Agustina
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
subject: L Education (General)
subject: QA Mathematics

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
type: Document
has file: s_d0151_060545_title.pdf
has part: s_d0151_060545_title.pdf

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
type: Document
has file: s_d0151_060545_chapter1.pdf
has part: s_d0151_060545_chapter1.pdf

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
type: Document

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
type: Document
has file: s_d0151_060545_chapter3.pdf
has part: s_d0151_060545_chapter3.pdf

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
type: Document

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
type: Document
has file: s_d0151_060545_chapter5.pdf
has part: s_d0151_060545_chapter5.pdf

APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk) (Text)
type: Document
has file: s_d0151_060545_bibliography.pdf
has part: s_d0151_060545_bibliography.pdf

Universitas Pendidikan Indonesia
type: Organization

KODEPRODI84202#Pendidikan_Matematika_S1, Universitas Pendidikan Indonesia
type: Organization

- Fitriani Agustina
type: Person
given name: -
family name: Fitriani Agustina

HTML Summary of #111702 APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk)
format: text/html
primary topic: APLIKASI MODEL EWMA, GARCH DAN IGARCH UNTUK MENGHITUNG VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Kasus pada PP London Sumatra Indonesia, Tbk)

L Education (General)
type: Concept

QA Mathematics
type: Concept