%0 Thesis
%9 S1
%A Efendi Siswanto, -
%B KODEPRODI44201#Matematika_S1
%D 2011
%F repoupi:109922
%I Universitas Pendidikan Indonesia
%K MODEL VOLATILITAS NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH), Pemodelan Harga Saham, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
%T MODEL VOLATILITAS NONLINEAR GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (N-GARCH) :STUDI KASUS PEMODELAN HARGA SAHAM PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
%U http://repository.upi.edu/109922/
%X Runtun waktu di bidang ekonomi sudah berkembang pesat, terutama dalam perdagangan saham. Seorang investor biasanya menganggap bahwa faktor utama yang dilihat pada saat akan melakukan investasi saham adalah tingkat pengembalian (return) dari investasi saham tersebut. Selain return, faktor lain yang seharusnya juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi, yaitu risiko dari investasi tersebut. Dalam pasar modal, risiko yang dimaksud ialah volatilitas dari harga saham. Untuk memodelkan harga saham dapat digunakan beberapa model-model seperti model Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Moving Average (ARMA) yang memiliki asumsi variansi residual konstan. Namun, dalam pemodelan harga saham sering ditemukan data yang memiliki variansi residual yang tidak konstan. Oleh karena itu dapat digunakan model Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) dimana model ini dapat memodelkan variansi residual yang tidak konstan. Akan tetapi, model ARCH dan GARCH mempunyai asumsi linearitas. Kenyataannya, di lapangan dapat ditemukan beberapa kasus yang tidak memenuhi asumsi linearitas. Sehingga untuk kasus seperti ini model yang tepat adalah model volatilitas Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (N-GARCH), dimana model ini diperkenalkan oleh Higgins dan Bera pada tahun 1992.
%Z ID SINTA Dosen Pembimbing  ENTIT PUSPITA: 5986409  BAMBANG AVIP PRIATNA MARTADIPUTRA: 6124136