ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN UNUSUAL MARKET ACTIVITY (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar pada pengumuman Unusual Market Activity di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 - 2020)

Chelfin Birasatria Marfani, - (2021) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN UNUSUAL MARKET ACTIVITY (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar pada pengumuman Unusual Market Activity di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 - 2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

	Text S_PEM_1705027_Title.pdf Download (389kB)
	Text S_PEM_1705027_Chapter1.pdf Download (387kB)
	Text S_PEM_1705027_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (392kB) | Request a copy
	Text S_PEM_1705027_Chapter3.pdf Download (343kB)
	Text S_PEM_1705027_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (519kB) | Request a copy
	Text S_PEM_1705027_Chapter5.pdf Download (172kB)
	Text S_PEM_1705027_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (702kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah aktivitas unusual market activity dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah aktivitas unusual market activity. Penelitian pada likuiditas saham menggunakan trading volume activity dan abnormal return menggunakan market-adjusted model. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini berjumlah 203 perusahaan yang mendapatkan unusual market activity dan sampel yang digunakan berjumlah 85 perusahaan yang dipilih menggunakan purposive sampling. Penelitian ini mengunakan teknis analisis data dengan statistik deskriptif dan uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji Wilcoxon Signed Rank Test, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah aktivitas unusual market activity, namun pada likuiditas saham menunjukkan hasil sebaliknya yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada trade volume activity sebelum dan sesudah aktivitas unusual market activity. Kata kunci: Unusual Market Activity, Abnormal Return, Likuiditas Saham, Trading Volume Activity. ----- The purpose of this study is to find out how the abnormal returns and stock liquidity describe before and after unusual market activity and to find out whether there are differences in abnormal returns and stock liquidity before and after unusual market activity. Research on stock liquidity uses trading volume activity and abnormal returns using a market-adjusted model. The research method used is descriptive and verification. The data used in this study is secondary data sourced from the Indonesia Stock Exchange data. The population of this study amounted to 203 companies that received unusual market activity and the sample used was 85 companies which were selected using purposive sampling. This study uses technical data analysis with descriptive statistics and hypothesis testing. The hypothesis test used is the Wilcoxon Signed Rank Test, the results of the hypothesis test show that there is a significant difference in abnormal returns before and after unusual market activity, but on stock liquidity shows the opposite result, namely there is no significant difference in trade volume activity before and after unusual market activity. Keywords: Unusual Market Activity, Abnormal Return, Stock Liquidity, Trading Volume Activity.

Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Unusual Market Activity, Abnormal Return, Likuiditas Saham, Trading Volume Activity.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (non kependidikan)
Depositing User:	Chelfin Birasatria Marfani
Date Deposited:	22 Sep 2021 08:39
Last Modified:	22 Sep 2021 08:39
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/67366

Actions (login required)

View Item