ANALISIS HIPOTESIS REAKSI BERLEBIH, UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP PEMBALIKAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Absah, Rahmani (2017) ANALISIS HIPOTESIS REAKSI BERLEBIH, UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP PEMBALIKAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_PEA_1304939_Title.pdf

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_PEA_1304939_Table_of_Content.pdf

Download (332kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_PEA_1304939_Abstract.pdf

Download (156kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_PEA_1304939_Chapter 1.pdf

Download (210kB) | Preview
[img] Text
S_PEA_1304939_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (593kB)
[img]
Preview
Text
S_PEA_1304939_Chapter 3.pdf

Download (392kB) | Preview
[img] Text
S_PEA_1304939_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (471kB)
[img]
Preview
Text
S_PEA_1304939_Chapter 5.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_PEA_1304939_Bibliography.pdf

Download (150kB) | Preview
[img] Text
S_PEA_1304939_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh: 1) hipotesis reaksi berlebih terhadap pembalikan harga saham, 2) ukuran perusahaan terhadap pembalikan harga saham, dan 3) likuiditas saham terhadap pembalikan harga saham. Penelitian ini difokuskan pada perusahan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016 dengan sampel 100 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling proportionate stratified random. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau website www.idx.co.id. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model common effect. Hasil penelitian menunjukkan: 1) hipotesis reaksi berlebih berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembalikan harga saham, 2) ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembalikan harga saham, dan 3) likuiditas saham berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembalikan harga saham. Hasil tersebut menguatkan konsep bahwa informasi mikro dan makro merupakan dasar pertimbangan bagi investor untuk membuat keputusan berinvestasi.,---The aim of this research is to prove the effect of: 1) the overreaction hypothesis to stock price reversal, 2) firm size to stock price reversal and 3) stock liquidity to stock price reversal. This research is focused on manufacturing firms in Indonesian Stock Exchange during the year 2014 to 2016 with 100 samples. The sampling technique of this research used proportionate stratified random sampling. The sources of data in this research are secondary data collected by documentation technique, which obtained from the Indonesian Stock Exchange (IDX) or website www.idx.co.id. The data analysis used panel data regression analysis with common effect model. The result of research are: 1) the overreaction hypothesis has positive effect significantly to stock price reversal, 2) the firm size has negative effect significantly to stock price reversal and 3) the stock liquidity has negative effect significantly to stock price reversal. These results strengthen the concept that micro and macro information are basic of consideration for investors to make investment decisions.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: no.panggil : S PEA ABS a-2017; pembimbing : I Toni Heryana
Uncontrolled Keywords: Abnormal Return, Total Assets, Stock Liquidity, Return Tidak Normal, Total Aset, Likuiditas Saham
Subjects: J Political Science > JC Political theory
Divisions: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Pendidikan Akuntansi
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 01 Mar 2018 04:07
Last Modified: 01 Mar 2018 04:07
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/29730

Actions (login required)

View Item View Item