Endriani, Elsa Endika (2017) REAKSI PASAR ATAS PERISTIWA PENGUMUMAN DIVIDEN TUNAI : Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
|
Text
S_PEA_1303842_Title.pdf Download (136kB) | Preview |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Table_of_Content.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Abstract.pdf Download (322kB) | Preview |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Chapter 1.pdf Download (311kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
S_PEA_1303842_Chapter 2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (472kB) |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Chapter 3.pdf Download (404kB) | Preview |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Chapter 4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Chapter 5.pdf Download (147kB) | Preview |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Bibliography.pdf Download (228kB) | Preview |
|
|
Text
S_PEA_1303842_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar yang terjadi sebelum dan sesudah pengumuman dividen tunai pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2015. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah event study. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dengan menggunakan metode purposive sampling pada periode 2013 – 2015, diperoleh 18 perusahaan. Abnormal return diperoleh dari selisih return sesungguhnya dengan expected return yang dihitung dengan menggunakan market adjusted model. Alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman dividen tunai, serta terdapat perbedaan rata-rata trading volume actvity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman dividen tunai.,---The purpose of this study is to find out stock market reaction before and after the announcement of cash dividend at Mining Companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2013 - 2015 period. Annalysis method is using event study. The population in this study are mining companies listed on Indonesia Stock Exchange that obtained 18 companies using purposive sampling method in 2013 - 2015 period. Expected return is obtained by using market adjusted model, and to test the hyphotesis is using paired sample t-test. The result shows that there is no significant difference of average abnormal return before and after the announcement of cash dividend, and there is a significant difference of average trading volume activity before and after the announcement of cash dividend.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Additional Information: | no.panggil : S PEA END r-2017; pembimbing : I Indah Fitriani |
| Uncontrolled Keywords: | cash dividend, abnormal return, trading volume activity, market efficiency, dividen tunai, abnormal return, trading volume activity, efisiensi pasar |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Pendidikan Akuntansi |
| Depositing User: | Mr mhsinf 2017 |
| Date Deposited: | 15 Mar 2018 01:30 |
| Last Modified: | 15 Mar 2018 01:30 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/29722 |
Actions (login required)
 |
View Item |