VOLATILITAS HARGA SAHAM EMERGING MARKET PADA “EAGLEs COUNTRY” (Pengujian Model GARCH terhadap Harga Saham Gabungan Negara Brazil, China, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki)

Sulastri, _ (2016) VOLATILITAS HARGA SAHAM EMERGING MARKET PADA “EAGLEs COUNTRY” (Pengujian Model GARCH terhadap Harga Saham Gabungan Negara Brazil, China, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Title.pdf

Download (311kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Abstract.pdf

Download (125kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Table_of_content.pdf

Download (63kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Chapter1.pdf

Download (210kB) | Preview
[img] Text
T_M2B_1402537_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (394kB)
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Chapter3.pdf

Download (480kB) | Preview
[img] Text
T_M2B_1402537_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Chapter5.pdf

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Bibliography.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Appendix1.pdf

Download (553kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_M2B_1402537_Appendix2.pdf

Download (273kB) | Preview
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan setiap investor melakukan investasi saham adalah untuk memperoleh return atau keuntungan yang diinvestasikan di pasar modal.Namun dalam setiap investasi, seorang investor tidak hanya dihadapkan dengan return namun juga risiko.dalam berinvestasi saham antara return dan risiko memiliki hubungan searah dimana saham memiliki risiko tinggi tetapi memberikan peluang keuntungan yang tinggi pula.agar investor mendapatkan keuntungan maka dia harus bisa memperkirakan pergerakan dari indeks saham sehingga investor tahu kapan harus beli dan kapan harus jual saham. Dalam memperkirakan pergerakan indeks saham investor tidak boleh hanya mengandalkan pada pengalaman atau intuisi semata. Investor perlu memahami model-model penilaian harga saham karena investor memiliki kepentingan dengan perubahan harga saham yang berkenaan dengan perubahan harapan kemakmuran. Pergerakan naik atau turunnya harga saham di bursa efek merupakan volatilitas harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model volatilitas terbaik dalam meramalkan harga saham emerging market pada EAGLES country dengan menggunakan model GARCh serta hasil peramalan dengan menggunakan model terbaik tersebut. Model volatilitas harga saham dilakukan terhadap 6 saham gabungan di negara-negara emerging market yang tergabung kedalam Eagles Country antara lain Brazil, Cina, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki pada periode November 2010 – Desember 2015. Kerangka kerja dari pemodelan GARCH ini meliputi perhitungan return saham, pemodelan rata-rata, pemodelan GARCH dan peramalan. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eview 6. Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) model terbaik dalam memodelkan volatilitas harga saham emerging market pada Eagles Country yaitu TGARCH untuk Brazil dan EGARCH untuk Cina, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki, (2) Tingkat keakuratan peramalan melalui pengukuran tingkat kesalahan peramalan menunjukkan bahwa tingkat kesalahan cukup kecil sehingga model cukup akurat dalam memprediksi harga saham.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil : T M2B SUL v-2016; Pembimbing : 1. Disman, 2. Nugraha;
Uncontrolled Keywords: Volatilitas, Emerging Market, GARCH.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Magister Manajemen Bisnis
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 11 Aug 2017 03:44
Last Modified: 11 Aug 2017 03:44
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/24757

Actions (login required)

View Item View Item