SINGLE INDEX MODEL SEBAGAI ALAT ANALISIS OPTIMALISASI PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM :Studi Kasus pada Kelompok Saham LQ-45 di BEI Tahun 2009-2011

Triharjono, Sigit (2013) SINGLE INDEX MODEL SEBAGAI ALAT ANALISIS OPTIMALISASI PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM :Studi Kasus pada Kelompok Saham LQ-45 di BEI Tahun 2009-2011. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Preview	Text T_MMB_1103149_Title.pdf Download (352kB) | Preview
Preview	Text T_MMB_1103149_Abstract.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text T_MMB_1103149_Table_of_Content.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text T_MMB_1103149_Chapter1.pdf Download (427kB) | Preview
	Text T_MMB_1103149_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (633kB)
Preview	Text T_MMB_1103149_Chapter3.pdf Download (639kB) | Preview
	Text T_MMB_1103149_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (588kB)
Preview	Text T_MMB_1103149_Chapter5.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text T_MMB_1103149_Bibliography.pdf Download (271kB) | Preview
	Text T_MMB_1103149_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (894kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menentukan sekelompok saham LQ-45 untuk dibentuk menjadi portofolio yang optimal dengan menggunakan single index model. 2) Untuk membuktikan bahwa mendiversikasikan sekelompok saham-saham dalam satu portofolio investasi saham akan menurunkan risiko lebih kecil daripada risiko saham-saham tersebut apabila ditransaksikan secara individual. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sampling purposive. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara dokumentasi dengan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Single Index Model. Hasil penelitian menunjukkan 1) Dengan menggunakan Single Index Model diperoleh hasil portofolio optimal dan perusahaan yang termasuk kedalam portofolio optimal adalah saham perusahaan Astra Argo Lestari,Tbk (AALI) dan Aneka Tambang, Tbk (ANTM). 2) Terbukti bahwa dengan diversifikasi dalam suatu portofolio saham dapat menurunkan risiko daripada risiko saham-saham pembentuk portofolio apabila ditransaksikan secara individual. Kata Kunci: Optimalisasi, Portofolio Saham, Single Index Model, LQ-45. This study aims to 1) To determine the LQ-45 group to be formed into an optimal portfolio using a single index models 2) In order to prove that the group diversify stocks in the investment portfolio of stocks would reduce the risk is smaller than the risk of these stocks in individual transactions. Sampling technique using purposive sampling technique. Data collection techniques using documentation techniques with secondary data. Method of data analysis used the Single Index Model. The results 1) By using the Single Index Mode and the results obtained optimal portfolio companies included into the optimal portfolio company dalah Astra Argo Lestari Tbk (AALI) and Aneka Tambang Tbk (ANTM). 2) It is evident that with diversification can lower risk than the risk of individual. Keywords: Optimization, Stock Portfolio, Single Index Model, LQ-45

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	?? TMMB ??
Divisions:	?? TMMB ??
Depositing User:	Riki N Library ICT
Date Deposited:	11 Oct 2013 07:24
Last Modified:	11 Oct 2013 07:24
URI:	http://repository.upi.edu/id/eprint/2243

Actions (login required)

View Item