Elga Susilawati Sonjaya, - and Yayat Supriyatna, - and Heraeni Tanuatmodjo, - (2025) PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, NILAI PASAR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM : Pada Perusahaan dengan Indeks Saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2024. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Nilai Pasar dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada perusahaan dengan indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode purposive sampling dengan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian adalah sebanyak 22 perusahaan dengan indeks saham LQ45. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan pergerakan harga saham yang diambil melalui web Bursa Efek Indonesia dan perusahaan periode 2018-2024 serta web Yahoo Finance. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear multipel data panel. Pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi E-views 12. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas, nilai pasar dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham. Untuk leverage berpengaruh negatif terhadap return saham, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap return saham. This study aims to determine the effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Market Value and Company Size on Stock Returns in companies with LQ45 stock index listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2024. This study is a quantitative study using a purposive sampling method with the number of companies that meet the research criteria as many as 22 companies with LQ45 stock index. Data collection was carried out using a documentation method derived from secondary data in the form of company financial reports and stock price movements taken from the Indonesia Stock Exchange website and companies for the 2018-2024 period and the Yahoo Finance website. The data analysis used is multiple linear regression analysis of panel data. Hypothesis testing uses the F test, t test and coefficient of determination using the E-views 12 application. The results of the hypothesis test show that profitability, market value and company size have a positive effect on stock returns. Leverage has a negative effect on stock returns, while liquidity has no effect on stock returns.
![[thumbnail of S_SPEA_2109769_Tittle.pdf]](http://repository.upi.edu/style/images/fileicons/text.png "S_SPEA_2109769_Tittle.pdf") |
Text
S_SPEA_2109769_Tittle.pdf Download (609kB) |
|
Text
S_PEA_2109769_Chapter1.pdf Download (423kB) |
|
Text
S_PEA_2109769_Chapter2.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (868kB) |
|
Text
S_PEA_2109769_Chapter3.pdf Download (506kB) |
|
Text
S_PEA_2109769_Chapter4.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
|
Text
S_PEA_2109769_Chapter5.pdf Download (99kB) |
|
Text
S_PEA_2109769_Appendix.pdf Restricted to Staf Perpustakaan Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Nilai Pasar, Ukuran Perusahaan, Return Saham, Indeks LQ45 Profitability, Liquidity, Leverage, Market Value, Company Size, Stock Returns, LQ45 Index |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis > Pendidikan Akuntansi |
| Depositing User: | Elga Susilawati Sonjaya |
| Date Deposited: | 17 Sep 2025 06:50 |
| Last Modified: | 17 Sep 2025 06:50 |
| URI: | http://repository.upi.edu/id/eprint/139328 |
Actions (login required)
 |
View Item |